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検証

自分のトレード記録の検証

投稿日:2019年3月27日 更新日:

自分のトレード結果の中には宝が埋まっている。

お金が転がっている。

ならそれを探しに行くしかないだろう。

検証結果の記入

検証期間は2018円1月~12月まで。
ドル円限定。

記録はドル円のみ。(その他の通貨ペアは除外している)

トレード回数187回(ナンピン 買い増し 売り増しを別々に考えた場合は232回)

データは出たからここから何を洗い出していくか・・・。そもそもなぜここまで細かい数字を出したかは自分がどれだけ利益を取りこぼしているかが知りたかったからよ。

 

① 自分が利確した後に何pip順行しているのか。(利益を取りこぼしているのか)

② 利益になったトレード時の最大含み損はいくらか。

③ 自分が損切りした後にいくら順行(損切らなければ傷が広がるやつね)しているのか。

④ 損切りになったトレード時の最大含み益はいくらか。

⑤ 自分の基準でトレードしてラインで(自分で考えた値動きの攻防のゾーン等)耐えたら結局は勝ちやすいのか。

 

上記のことを明確にしたら(数字に出す)絶対今後にトレードに手助けになると思ったのよね。

自分が利確した後何pip順行しているのか。(利益を取りこぼしているのか)

利確後に順行した値幅の例

検証結果

トレード利確回数 87回
平均順行 10.9pip(20pip以上は20pipで計算)

 

これは結果を見て素直にビビった。自分の利確後に平均で10pip以上伸びてやがるwこれも笑うしかない数値よ。今後の作戦は決まった。

フロー
自分の利確決済ラインを10pip順行方向にずらしたらいいだけや。行動目標が決まったわ。
相場様
FXはそんなに甘くない。すぐには上手くは行かないよ。が・・・それでもトレード成績は間違いなく良くなるだろうよ。

平均順行pipは必ず1pip以上にはなる。どんなFX上級者でも毎回自分が利確したところから相場が反転するなんてないだろう。自分のトレードもこの結果を考えて今後の行動に反映させる。

短期間ではそう簡単にトレード結果は改善されないだろうが間違いなく成績は良くなるでしょうよ。しかし勿体なさ過ぎやろ。笑ってしまうわ。

 

利益になったトレード時の最大含み損はいくらか

利確トレードの最大含み損の例

 

検証結果

トレード利確回数 87回
平均含み損益 2.9pip

 

これは自分ではけっこう優秀な結果だと思ってる。平均含み損が3pip以内で利確できているってことは損切りラインを無駄に広げてのパワープレイでの利確が少ないってことだから。

トレード結果が安定しやすい要因になる。

上の結果から自分がエントリーして3pip以内に含み益領域に突入したら10pip利確目標を順行方向にずらしたらいいことになる。

 

数値化したら行動目標が単純になる。なんとなくの感覚じゃなくなるところがいいところよ。むしろこの数値を知るためだけに記録をとっている気がする。

 

自分が損切りした後にいくら順行(損切らなければ傷が広がるやつね)しているのか

自分が損切りした後の順行するやつの例

検証結果

トレード損切り回数 100回
平均損切り後順行  7.9pip(20pip以上は20で計算)

 

この数値が良いのか悪いのかは分からないけど、自分が損切りしなければ約8pip以上は連れて行かれると思ったら良しとしようか。もしこの数値が3pipとかだと損切り幅を4pip以上ずらせばほとんど損切りいらずのトレードになる。

 

平均損切り幅がもし8pip程度の人は8+4=12pip。12pipなら現実的な損切りの数値なので耐えられる人はした方が絶対にいい。勝率80%以上になる。

自分は平均損失pipは6.4pipなので6.4+7.9=14.3pipとなる。これは毎回自分が耐えられる幅じゃないので断念するしかないと思っている。

耐えるのが可能な人は月単位の成績は荒れるだろうが年間は間違いなく成績が良くなるのではした方がいい。

 

自分は連続で14pip以上の損切りが3回も続こうものなら間違いなくその後のトレードに影響が出るのでできないだけよ。

鉄のハートを持っている心が全く揺れない方は数値を明確に出して損切り幅を決めたらいい。

 

損切りになったトレード時の最大含み益はいくらか。

損切りトレードの含み益幅の例

自分が損切りになったトレードで一体いくら取りこぼしているかが知りたい。だからこの数値も検証したのよ。

だってイヤじゃない。チャートに張り付いていたら利確できたトレードも多数あるとか。そして結局指値はいくらにしたら利確できたのかその数値が知りたいじゃない。

検証結果

トレード損切り回数 100回
平均損切り時含み益  4.1pip

 

これは平均の数値。損切りになったトレードでも4.1pipは白文字を拝めていることになる。なんかもったいないわ。更にこの中で自分の平均利益9.8pipの以上に含み益があった確率は。

トレード損切り回数 100回中14回が9.8pip以上

確率は14% 7回に1回は取りこぼしていることになる。

7日に1回は10pipの利益が損失に変わっている計算になる。死ぬほどもったいない。このトレードが利益に変われば成績は間違いなく良くなる。改善の余地がありまくる。

 

というかチャートに張り付けない時は利食い目標を10pipにしたらいいだけなんだけどもね。『見てない時ほど欲張るな。』これよね。楽しようとしたら勝てないのよね。

あー・・・たまには見なくても連続で上手いこと行ってもいいのにね。絶対そうはならんのがFXよね。

 

自分の基準でトレードしてゾーンやラインで耐えたら結局は勝ちやすいのか。

自分の基準はゾーンやラインで考えているやつ

勝つ定義はゾーンを守りつつ20pip以上はレートが順行くすること。
負ける定義はゾーンを破られること(↑画像では上にレートを抜かれること)

検証結果

トレード回数187回
勝率49.7%

 

もう笑うしかない。自分が必死で考えゾーンやラインで粘っても勝率だけ見ればほぼ半分の50%よ。

もちろんトレードの中にはダマシ後の反応取り狙いや、飛び乗りエントリーが含まれていてその部分はゾーンで耐えるってのはナンセンスな話だけども。

 

それらを除外したら

検証結果(トレンドフォローとバチンのみの回数)
※左の値抜いてないのは除外してる。

トレード回数120回
勝率55%

 

んー・・・まいりました。結果はやっぱり半分を少し上回った程度になりやがった。まだまだ自分のゾーン攻防を見極める基準が甘いのかと愕然としましたわ。

この結果だけで見たらいかに自分の手法を信じきって1トレードに固執する意味の無さがおろかなことか分かった。

ダメだったらサクっと損切って次のトレードに備える方が精神的にも有益よ。

自分だけのトレード記録の検証は絶対にした方がいい

チャートの形だけでトレード検証して手法を仕上げていくのもいいでしょう。その手法が集まって来たら自分だけのトレードを数値化してみようぜ。

漠然とではなく少なくとも今までよりはハッキリと見えてくることがある。

 

『自分が利確した時はよく値が吹き飛んでいくないー』と毎回思っているのならそれで終わらせておくのは勿体なさすぎる。死ぬほど手間がかかるけど勝つためにはするしかない。

『あの時のトレードを利確できていれば俺はトータルで勝っているはずや。』と思っているのなら行動しよう。検証結果からトータルで勝てることが分かったらトレードが少しは楽に感じられる。

この手法を続けたら少なくとも年間通して負けることはないなと。そう思えるだけでやる価値がある。

そして相場と自分の手法がマッチした時には『オレのターン』になるからだ。

 

過去にはこんな検証もしているよ。最も多くの人が見ているであろう1時間足の押し目での値動きの検証よ。

※関連記事1時間足の押し目買い

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フロー

FX歴6年以上。社畜になんてなってたまるか (`Д´) リーマントレーダーの36歳。 脱サラやー! 情報を共有して勝とうぜ。ツイッターでもつぶやいてます。

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